苗栗好玩

1 買權空頭價差 賣權多頭價差 ....XX價差 盤中未平倉風險並不固定 固定的是結算最大損失而已 ( 0206 後 已修改 純垂直價差 受到保護 0206前 是不受保護的 這我確定 )


價差單 ~ 不是組合單，
價差單 ~ 不是組合單，
價差單 ~ 不是組合單，

相信我 很多人 都是混合作單 所以就是有斷頭風險

我以前就是混合作單 在某次崩盤盤中 發現 風險指標 不正常的波動 才發覺 價差保護 可能是騙局

( 舉例 幾年前 我曾經 買2月 8600 賣權 10口 +賣2月 8500賣權 10口 +賣2月賣權8400 20口 +買 2月賣權8300 20口 ...

看似有對鎖 但盤中風險指標 是會浮動的 曾經某次崩盤 低到很誇張 我打給營業員 他說要組起來

我說搞什鬼 ? 但時間不長 風險指標又恢復了 風險指標 我覺得不可靠

營業員說 你組起來 就很清楚了 我們不會砍的 其他家我不知道 )


2 十萬做一口 大家都知道 為什麼 做不到 ? 應該不必問

3 風險指標 通說 > 500 操作的你 有注意你的指標嗎 我圖是 1533

4 大量操作的你 應該有開 span 你知道 在波動大漲 進入價內 券商有權 調高保證金嗎 ? 這是不是壓垮的一根稻草 ?

5 券商看的是 指標 你收權利金 就是有風險 內容在所不問 SC 也一樣

6 失控 買權賣權雙漲 是稀有 但不是不可能 事實上已經發生過幾次了

7 比例式價差 這名詞 有誤導嫌疑 應該是不等比例價差 才是對初學者好的

8 賣遠履 沒有比較安全 ~~ 您 要知道 選擇權 漲跌是跟大盤指數

價內一檔現價 100點 若可以漲到 1000
價外 20檔 現價 0.1 也可以漲到 1000

9 動態價格穩定措施 俗稱 動態退單 目前 跟選擇權 沒有關係

10 選擇權 平常是跟 期貨跑 結算日 請看 大盤 ~ 注意 請用選擇權合成期貨 追蹤目前接近真實結算 而不是期貨

11 作為賣方的您 ~ 必須清楚明白 你一定 要做 波動往下 才是真安全 放大縮小 縮小放大

波動放大 就算大盤指數不變 ~ 你 還是會賠錢

12 不等比例價差 就是 只買部分保險 ~ 大部分都是裸賣 風險一樣大 沒有比較安全

真的崩盤 全線漲停 ~ 相信我 絕大多數作 不等比例價差 一定是買好賣滿 GG了

13 賣方 要買遠價外保險單 一定要當場買 ~ 波動上升 貴了 你會考慮再三

14 掛釣魚單 ~ 你很清楚嗎 ? 容我提醒 盤前 釣魚單 只能掛 買方 不能掛 賣方

好吧 我承認 買權可能會好一點 賣權絕對不要

每個履約都掛釣魚 萬一真的天災地變 2天跌停 怎麼辦 ?

15 開倉權利金 很高 表示有波動 ? 或許吧 誰不懂呢

開倉權利金 很低 表示沒波動 賣方爽爽賣 ? 見鬼了 誰說的 ~

收的權利金那麼少 一旦放大 你會罵自己 又中招了

16 狡兔有三窟 請務必開 2家 以上券商 保證金都要放



17 如果 資金低於 100萬 我不建議操作選擇權

要知道 選擇權的贏家 99.999 % ~都是做賣方 用大錢賺小錢 用大錢賺小錢 用大錢賺小錢

如果有人說 她只做買方 每個月 穩定獲利 ~ 絕對是騙子 或 內線交易

很簡單的道理 風險已被控制 純買方 時間價值會縮 不可能穩定獲利 ~ 邏輯不通

選擇權當沖雙賣 穩定獲利 ~ 有可能 但記得 一定要用 風報 1比1 公平對決 以高勝率策略 來操作

用大錢賺小錢 用大錢賺小錢 用大錢賺小錢 100萬 雙賣當沖 平均賺 1000元 ~ 是天方夜譚嗎 ?

嗯 問問有經驗的操作者吧 謝謝


18 大家都是 用盤後不動成交價 看圖說故事 來做靜態分析學習 ~ 我以前也是 ~ 路這麼走過 很正常

但當我 使用 盤中動態調整分析 + 波動率急升 壓力測試 ~ 才真正了解 選擇權應該這樣學才對

如果 你的老師 是使用 盤後不動成交價 看圖說故事 來做靜態分析學習 ~ 嗯 上場實戰 有一天 你會哭出來

不是不能 付錢 學知識 ~ 要學 就要學 盤中動態即時調整分析 + 波動率急升 壓力測試

不求你認同 ~ 但我是這麼做的 謝謝

19 私法自治 契約自由 ~ 你與期貨商 訂定的契約 是不是這樣 ~
無論本公司或本公司之期貨交易輔助人是否能夠即時通知到交易人本人，只要符合以下任一狀況時，
本公司有權利（而非義務）
隨時以市價單或合理之限價單處分交易人之全部或部分部位（占用保證金部位將優先處理）：
（1 ）期貨交易人帳戶
風險指標低於25％以下時，將會處分全部未平倉部位



如果之後 一路下跌 大跌 崩跌，則期貨公司未為強制平倉，反對投資人不利，
故強制平倉係停損點之設定，此於風險性高之期貨買賣尤為必要，
可控制投資人之損失，自不得以事後結果推論強制平倉之時點正確與否 .

20 假設 現貨 10500 價平 周買權10500 30 周賣權10500 30 合計 60 波動率 只有 10

如果 現貨 10500 不動 波動率 拉到 100 試計算 買賣權 各應為多少

369等 季月選擇權 又應為多少 ?

我真的算不出來 ~ 但我知道 真的預想到 波動那麼大 真的裸賣 或 部分裸賣留倉 都是不應該的

再次重申 賣方 是做波動率的 預計會縮 可以賣 預計會漲 不要賣

21 如果 連期貨都不懂 或期貨沒賺錢 (如果是打平 那可以) 不建議轉作選擇權
因為 期貨算是 作方向 停損停利 1比 1 公平對決 應該找得到 勝率6成的策略

不要扯 1比3 或 3比1 我拜託 ~ 從最基本做起 停損停利 1比 1 公平對決 誰敢說 不合理

找不到策略 ~ 那就不要做 謝謝


22 關於 權利金舉例 大盤 收 10566 波動率 沒高估 一般時期 不是指這幾天

10300賣權 69
10400賣權 94
10500賣權 127

請問 明天 下跌 172點 收 10393

10300 賣權 會由 69 漲到哪裡 ?

如果 你 或你的老師跟你說 大概是 127

嗯 ~ 我建議 立即停止操作 ~

那老師的課 或話 也不必聽了 ~ 這是相當嚴重的低級錯誤

某天跌 200 算是有意義的下跌 波動 會起來 ~~ 絕對不是 127

容我 提醒 進入價內或 即將進入 會有加速效應 謝謝


23 權證 是有固定造市者 選擇權並沒有 應該沒規定 哪一家期貨商 專門造市哪一履約價~~


待續

我會集中在這第2樓 便於閱讀 謝謝







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